Mejores Bandas De Bollinger

Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger son un indicador gráfico de técnica popular entre los comerciantes a través de varios mercados financieros. En un gráfico, las Bandas de Bollinger son dos bandas que intercalan el precio de mercado. Muchos comerciantes los utilizan principalmente para determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Una estrategia común es vender cuando el precio toca la Banda de Bollinger superior y comprar cuando golpea la banda inferior de Bollinger. Esta técnica funciona bien en general, en los mercados que rebotan alrededor en un rango consistente, también llamado mercados basados ​​en límites. En este tipo de mercado, el precio rebota en las bandas de Bollinger como una pelota que rebota entre dos paredes. A pesar de que los precios a veces pueden rebotar entre las Bandas de Bollinger, las bandas no deben ser vistos como señales de compra o venta, sino más bien como una etiqueta. Como John Bollinger fue el primero en reconocer, las etiquetas de las bandas son sólo eso - las etiquetas, no las señales. Una etiqueta de la Banda de Bollinger superior no es por sí mismo una señal de venta. Una etiqueta de la banda inferior de Bollinger no es por sí mismo una señal de compra. Precio menudo puede y de hecho caminar a la banda. En esos casos, los comerciantes que mantienen tratando de vender cuando la banda superior es golpeado o de la compra cuando la banda inferior es golpeado se enfrentará a una serie atroz de stop-outs o peor, una pérdida cada vez mayor flotante como el precio se mueve más y más lejos de el punto de entrada original. Echar un vistazo a el siguiente ejemplo de un precio de caminar a la banda. Si un comerciante había vendido la primera vez que la banda de Bollinger superior fue etiquetado, habría sido en números rojos. Tal vez una mejor manera de comerciar con las Bandas de Bollinger es usarlas para medir las tendencias. El uso de las bandas de Bollinger a indentify una tendencia Un cliché común en el comercio es que los precios oscilan 80 del tiempo. Hay una buena parte de verdad en esta afirmación, ya que la mayoría de los mercados se consolidan como los toros y osos batalla por la supremacía. Las tendencias del mercado son poco frecuentes, por lo que el comercio de ellos no es tan fácil como se podría pensar. En cuanto a los precios de esta forma podemos entonces definir tendencia como una desviación de la norma (rango). En el núcleo, las Bandas de Bollinger miden y muestran la desviación o la volatilidad del precio. Esta es la razón por la que puede ser muy útil en la identificación de una tendencia. El uso de dos conjuntos de bandas de Bollinger - uno generado utilizando el parámetro de 1 desviación estándar y el otro utilizando la configuración típica de 2 desviación estándar - puede ayudarnos a mirar al precio de una manera diferente. En el gráfico siguiente vemos que cada vez que los canales de precios entre las dos Bandas de Bollinger superiores (1 y 2 SD SD lejos de media) la tendencia es alcista. Por lo tanto, podemos definir el área entre estas dos bandas como la zona de compra. Por el contrario, si los canales de precios dentro de las dos bandas de Bollinger inferior (1 y 2 SD SD), entonces es en la zona de venta. Por último, si el precio se pasea por entre 1 y 1 banda de SD SD banda, se trata básicamente de una zona neutral, y podemos decir que su en tierra de nadie. Otra gran ventaja de las Bandas de Bollinger es que se adaptan dinámicamente a medida que aumenta la volatilidad y descensos. Como resultado, las Bandas de Bollinger se expanden y contraen en sincronía con la acción del precio de forma automática, creando un sobre las tendencias precisas. Conclusión Como uno de los indicadores comerciales más populares, las Bandas de Bollinger se han convertido en una herramienta crucial para muchos analistas técnicos. Al mejorar su funcionalidad mediante el uso de dos conjuntos de bandas de Bollinger, los operadores pueden lograr un mayor nivel de sofisticación analítica uso de esta herramienta simple y elegante para tendencias. También hay muchas maneras diferentes de configurar los canales de la banda de Bollinger el método que se describe aquí es una de las formas más comunes. Mientras que las bandas de Bollinger pueden ayudar a identificar una tendencia, en la siguiente sección, así mirar el indicador MACD que se puede utilizar para medir la fuerza de una tendencia. (Para ver otros tipos de bandas y canales, echar un vistazo a los beneficios capturar mediante bandas y canales.) Bandas de Bollinger características bandas comerciales, que son líneas trazadas en y alrededor de la estructura de precios para formar un sobre, son la acción de los precios cerca los bordes del sobre que nos interesa. se trata de uno de los conceptos más poderosos disponibles para el inversor de base técnica, pero no lo hacen, como se cree comúnmente, dan absoluta compra y venta de señales en función del precio de tocar las bandas. Lo que hacen es responder a la eterna pregunta de si los precios son altos o bajos en términos relativos. Armado con esta información, un inversor inteligente puede hacer las decisiones de compra y venta mediante el uso de indicadores para confirmar la acción del precio. Pero antes de empezar, necesitamos una definición de lo que estamos tratando. bandas comerciales son líneas trazadas en y alrededor de la estructura de precios para formar un quotenvelope. quot Es la acción de los precios cerca de los bordes del sobre que estamos particularmente interesados ​​en. La primera referencia a las bandas de trading que he encontrado en la literatura técnica es en la ganancia magia de sincronización autor JM Hurst enfoque de la transacción que conlleva el dibujo de sobres suavizadas alrededor de precio para ayudar en la identificación de ciclo. La figura 1 muestra un ejemplo de esta técnica: Nota en particular, el uso de diferentes sobres para los ciclos de diferentes longitudes. El siguiente desarrollo importante en la idea de bandas de negociación llegó a mediados y finales de 1970, como el concepto de cambio de una hasta media móvil y por un cierto número de puntos o un porcentaje fijo para obtener un sobre en torno precio ganó popularidad, un enfoque que todavía se emplea por muchos. Un buen ejemplo aparece en la Figura 2, donde un sobre se ha construido alrededor del Dow Jones Industrial Average (DJIA). El promedio utilizado es un promedio móvil simple de 21 días. Las bandas se desplazan hacia arriba y hacia abajo por 4. El procedimiento para crear un gráfico de este tipo es sencillo. En primer lugar, calcular y representar gráficamente la media deseada. A continuación, calcule la banda superior multiplicando la media por 1 más el porcentaje elegido (1 0.04 1.04). A continuación, calcular la banda inferior multiplicando el promedio de la diferencia entre 1 y el porcentaje elegido (1-0,04 0,96). Por último, trazar las dos bandas. Para el Dow Jones, los dos promedios más populares son los de 20 y 21 días promedios y los porcentajes más populares se encuentran en el rango de 3,5 a 4,0. La siguiente innovación importante vino de Marc Chaikin de Bomar Valores que, en el intento de encontrar alguna manera de tener el mercado establece los anchos de banda en lugar del enfoque intuitivo o aleatorio de selección utilizado antes, sugirió que las bandas pueden construir para contener un porcentaje fijo de los datos a lo largo del año pasado. La figura 3 representa este enfoque potente y siendo muy útil. Se metió con el promedio de 21 días, y sugirió que las bandas debe contener 85 de los datos. Por lo tanto, las bandas se desplazan hacia arriba y hacia abajo por 3 2. Bandas Bomar fueron el resultado. La anchura de las bandas es diferente para las bandas superior e inferior. En un movimiento alcista sostenida, el ancho de banda superior se expandirá y el ancho de banda inferior se contraerá. Lo contrario es cierto en un mercado a la baja. No sólo el cambio de ancho de banda total a través del tiempo, el desplazamiento alrededor de los cambios medios también. Pidiendo el mercado lo que está sucediendo es siempre un enfoque mejor que decir el mercado lo que hay que hacer. A finales de 1970, mientras que las órdenes de negociación y opciones y en la década de 1980, cuando se inició la negociación de opciones de índice, que se centraron en la volatilidad como la variable clave. A la volatilidad, a continuación, di vuelta otra vez para crear mi propio enfoque de bandas comerciales. Probé cualquier número de medidas de volatilidad antes de seleccionar la desviación estándar como el método por el que se establece el ancho de banda. Me hice especialmente interesado en la desviación estándar debido a su sensibilidad a las desviaciones extremas. Como resultado, las Bandas de Bollinger son extremadamente rápidos en reaccionar a grandes movimientos en el mercado. En la Figura 5, las bandas de Bollinger se trazan dos desviaciones estándar por encima y por debajo de un 20 días de media móvil simple. Los datos utilizados para calcular la desviación estándar son los mismos datos que los que se utilizan para la media móvil simple. En esencia, se está utilizando en movimiento desviaciones estándar para trazar bandas en torno a una media móvil. El marco de tiempo para los cálculos es tal que es descriptivo de la tendencia a medio plazo. Tenga en cuenta que muchas reversiones ocurren cerca de las bandas y que el promedio proporciona soporte y resistencia en muchos casos. Hay un gran valor en la consideración de diferentes medidas de precio. El precio típico, (alto-bajo estrecha) / 3, es una de las medidas que he encontrado para ser útil. La estrecha ponderada, (alto-bajo cerrar cerrar) / 4, es otra. Para mantener la claridad, limitaré mi discusión de las bandas comerciales para el uso de los precios de cierre para la construcción de bandas. Mi enfoque principal es en el mediano plazo, pero las aplicaciones a corto y largo plazo funciona igual de bien. Centrándose en la tendencia intermedia da a uno el recurso a los escenarios a corto y largo plazo para la referencia, un concepto muy valiosa. Para el mercado de valores y las acciones individuales. un período de 20 días es óptimo para el cálculo de las Bandas de Bollinger. Es descriptivo de la tendencia a medio plazo y ha logrado una amplia aceptación. La tendencia a corto plazo parece estar bien servido por los cálculos de 10 días y la tendencia a largo plazo por parte de los cálculos de 50 días. El promedio que se selecciona debe ser descriptivo del marco de tiempo elegido. Esto es casi siempre una longitud media diferente de la que resulta más útil para la compra y venta de cruce. La forma más fácil de identificar el medio adecuado es elegir uno que proporciona soporte a la corrección del primer movimiento hacia arriba de una parte inferior. Si el promedio es penetrado por la corrección, entonces el promedio es demasiado corto. Si, a su vez, la corrección está por debajo de la media, entonces el promedio es demasiado largo. Un promedio que se elige correctamente proporcionará apoyo mucho más a menudo de lo que se ha roto. (Ver Figura 6.) Bandas de Bollinger se pueden aplicar a prácticamente cualquier mercado o valor. Para todos los mercados y las cuestiones, me gustaría utilizar un periodo de cálculo de 20 días como punto de partida y sólo se apartan de ella cuando las circunstancias me obligan a hacerlo. Mientras estira el número de períodos en cuestión, es necesario aumentar el número de desviaciones estándar empleadas. A los 50 períodos, dos y una décima desviaciones estándar son una buena selección, mientras que a los 10 períodos de una hora y nueve décimas hacer el trabajo bastante bien. 50 períodos con 2.1 desviación estándar de 10 periodos con 1,9 desviación estándar superior de la banda de 50 días SMA 2.1 (s) banda media de 50 días SMA banda inferior de 50 días SMA - 2.1 (s) banda superior de 10 días SMA 1.9 (s) Medio banda de 10 días de SMA Baja banda de 10 días de SMA - 1.9 (s) En la mayoría de los casos, la naturaleza de los períodos es inmaterial todos parecen responder a las Bandas de Bollinger se especifica correctamente. Los he utilizado en los datos mensuales y trimestrales, y sé que muchos comerciantes les aplican sobre una base intradía. Etiquetas del bandas superior e inferior de comercio bandas responden a la pregunta de si los precios son altos o bajos en términos relativos. El asunto en realidad se centra en las bandas basis. quot relativa Trading frase de cuotas no se dé absoluta de compra y venta de señales al haber sido tocado más bien, que proporcionan un marco en el que el precio puede estar relacionado con los indicadores. Algunos trabajan más años declaró que se utilizó la desviación de una tendencia, medida por la desviación estándar de un promedio móvil para determinar los estados de sobrecompra y sobreventa extrema. Pero recomiendo el uso de las bandas de trading como la generación de compra, venta y señales de continuación a través de la comparación de un indicador adicional a la acción de los precios dentro de las bandas. Si las etiquetas de precio de la acción y la banda superior del indicador confirma, no se genera ninguna señal de venta. Por otro lado, si las etiquetas de precio de la acción banda y indicador superior no confirma (es decir, que diverge). tenemos una señal de venta. La primera situación no es una señal de venta en cambio, es una señal de continuación si una señal de compra estaba en efecto. También es posible generar las señales de la acción del precio dentro de las bandas por sí solas. A (formación en el gráfico) superior formada fuera de las bandas seguido de una segunda parte superior dentro de las bandas constituye una señal de venta. No hay ningún requisito para la segunda posición de las tapas con respecto a la primera parte superior, sólo en relación con las bandas. Esto a menudo ayuda en la detección de tapas en el que el segundo empuje va a un nuevo máximo nominal. Por supuesto, lo contrario es cierto para bajos. Por ciento b (b) y ancho de banda Un indicador derivado de las Bandas de Bollinger que llamo B puede ser de gran ayuda, utilizando la misma fórmula que George carril utilizado para procesos estocásticos. El indicador b nos dice que nos encontramos dentro de las bandas. A diferencia de los procesos estocásticos, comprendidas entre 0 y 100, b puede tomar valores negativos y valores por encima de 100, cuando los precios están fuera de las bandas. En 100 estamos en la banda superior, a 0 estamos en la banda inferior. Por encima de 100 estamos por encima de las bandas superior e inferior a 0 estamos por debajo de la banda inferior. close - inferior de la banda superior de banda - Indicador de banda inferior b Permite comparar el comportamiento del precio de la acción indicador. En un gran empuje hacia abajo, supongamos que llegar a -20 para b y 35 para el índice de fuerza relativa (RSI). En el siguiente impulso a los niveles de precios ligeramente más bajos (después de una concentración), b sólo se cae a 10, mientras que el RSI se detiene en 40. Tenemos una señal de compra causada por la acción del precio dentro de las bandas. (La primera baja salió fuera de las bandas, mientras que la segunda baja fue hecha dentro de las bandas.) La señal de compra se confirma por el RSI, ya que no hizo un nuevo mínimo, lo que nos da una señal de compra confirmada. banda superior - inferior bandas y los indicadores de comercio de la banda son dos buenas herramientas, pero cuando se combinan, el enfoque resultante para los mercados se convierte en poderoso. Ancho de banda, otro indicador derivado de las Bandas de Bollinger, pueda también los comerciantes de interés. Es la anchura de las bandas expresadas como un porcentaje de la media móvil. Cuando las bandas estrechas drásticamente, una fuerte expansión de la volatilidad por lo general se produce en un futuro muy próximo. Por ejemplo, una caída en la anchura de banda por debajo de 2 para el amplificador Standard Poors 500 ha dado lugar a movimientos espectaculares. El mercado más a menudo comienza en la dirección equivocada después de que las bandas se tensan antes de realmente conseguir en curso, de los cuales de enero de 1991 está un buen ejemplo. Evitar la regla cardinal Multicolinealidad A para el uso exitoso de análisis técnico requiere evitar la multicolinealidad medio de indicadores. multicolinealidad es simplemente la contabilización múltiple de la misma información. El uso de las cuatro diferentes indicadores derivados de la misma serie de precios de cierre para confirmar sí es un ejemplo perfecto. Así que uno de los indicadores derivados de los precios de cierre, otro del volumen y el último de la gama de precios proporcionaría un grupo de indicadores útiles. Pero la combinación de RSI, la media móvil de convergencia / divergencia (MACD) y la tasa de cambio (suponiendo que todo se derivaron de los precios de cierre y se utiliza abarca aproximadamente la misma hora) sería no. Aquí están, sin embargo, tres indicadores para usar con bandas para generar la compra y venta sin tropezar con problemas. En medio de indicadores derivados de precio por sí solo, el RSI es una buena opción. Los precios de cierre y el volumen se combinan para producir el volumen de operaciones de balance, otra buena opción. Por último, rango de precios y el volumen se combinan para producir un flujo de dinero, de nuevo una buena elección. Nada es demasiado altamente colineales y por lo tanto se combinan juntos por una buena agrupación de instrumentos técnicos. Muchos otros podrían haber sido elegido, así: MACD podría ser sustituido por el RSI, por ejemplo. El Commodity Channel Index (CCI) fue una elección temprana para usar con las bandas, pero como se vio después, era un pobre, ya que tiende a ser colineal con las bandas mismos en determinados intervalos de tiempo. El resultado final es comparar el comportamiento del precio dentro de las bandas a la acción de un indicador que conoce bien. Para la confirmación de señales, a continuación, puede comparar la acción de otro indicador, con tal de que no es colineal con la primera. Bandas de Bollinger fueron creados por John Bollinger, CFA, CMT y publicados en 1983. Fueron desarrollados en un esfuerzo por crear bandas comerciales totalmente adaptables. Las siguientes normas que regulan el uso de las bandas de Bollinger fueron recogidos de las preguntas que los usuarios han pedido más a menudo y nuestra experiencia de más de 25 años con las Bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger proporcionan una definición relativa de alta y baja. Al precio de la definición es alta en la banda superior y baja en la banda inferior. Esa definición relativa puede ser utilizado para comparar el comportamiento del precio y de la acción indicador para llegar a comprar y vender rigurosa decisiones. indicadores apropiados se pueden derivar de impulso, el volumen, el sentimiento, el interés abierto, interactivo de datos de mercado, etc. Si se utiliza más de un indicador de los indicadores no deben estar directamente relacionadas entre sí. Por ejemplo, un indicador de momento podría complementar un indicador de volumen con éxito, pero dos indicadores de impulso enviaban mejor que una. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en el reconocimiento de patrones para definir / aclarar los patrones de precios puros, tales como tapas y fondos M W, turnos de impulso, etc. Etiquetas de las bandas son sólo eso, no etiquetas de señales. Una etiqueta de la Banda de Bollinger superior no es en-y-de-sí una señal de venta. Una etiqueta de la banda inferior de Bollinger no está en-y-de-sí una señal de compra. En el tender precio mercados puede, y de hecho, caminar por la Banda de Bollinger superior y abajo de la banda inferior de Bollinger. Cierra fuera de las bandas de Bollinger son inicialmente señales de continuación, no señales de inversión. (Esto ha sido la base de muchos sistemas de la volatilidad de grupo de trabajo con éxito.) Los parámetros por defecto de 20 periodos para los que se mueven los cálculos de promedio y desviación estándar, y dos desviaciones estándar de la anchura de las bandas son sólo eso, los valores predeterminados. Los parámetros reales necesarios para cualquier tarea / mercado determinado pueden ser diferentes. El promedio desplegado como la Banda de Bollinger media no debe ser el mejor para cruces. Más bien, debe ser descriptivo de la tendencia a medio plazo. Para la contención de precios constante: Si se alarga el promedio del número de desviaciones estándar necesita ser aumentado de 2 a 20 periodos, a 2,1 a 50 periodos. Del mismo modo, si el promedio se acorta el número de desviaciones estándar debe reducirse de 2 a 20 periodos, a 1,9 a los 10 períodos. Bandas de Bollinger tradicionales se basan en una media móvil simple. Esto se debe a un promedio simple se utiliza en el cálculo de la desviación estándar y queremos ser lógicamente consistente. Exponenciales Bandas de Bollinger eliminan los cambios bruscos de la anchura de las bandas provocadas por grandes cambios de precios que salen de la parte posterior de la ventana de cálculo. medias exponenciales deben ser utilizados tanto para la banda media y en el cálculo de la desviación estándar. No hacer suposiciones estadísticas basadas en el uso del cálculo de la desviación estándar en la construcción de las bandas. La distribución de los precios de los valores no es normal y el tamaño de la muestra típica en la mayoría de las implementaciones de las Bandas de Bollinger es demasiado pequeño para la significación estadística. (En la práctica nos encontramos normalmente 90, no 95, de los datos dentro de las bandas de Bollinger con los parámetros por defecto) b nos dice dónde estamos en relación con las bandas de Bollinger. La posición dentro de las bandas se calcula utilizando una adaptación de la fórmula para el Estocástico B tiene muchos usos, entre los más importantes son la identificación de las divergencias, reconocimiento de patrones y la codificación de los sistemas de comercio que utilizan las bandas de Bollinger. Los indicadores pueden ser normalizadas con b, lo que elimina los umbrales fijados en el proceso. Para ello parcela de 50-período o bandas de Bollinger más largos en un indicador y luego calcular b del indicador. Ancho de banda ancha nos dice cómo son las Bandas de Bollinger. El ancho cruda se normaliza el uso de la banda media. Utilizando el ancho de banda parámetros por defecto es cuatro veces el coeficiente de variación. Ancho de banda tiene muchos usos. Su uso más popular es la de indentify el apretón, pero también es útil en la identificación de los cambios de tendencia. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en la mayoría de series de tiempo financieras, incluyendo acciones, índices, divisas, commodities, futuros, opciones y bonos. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en las barras de cualquier longitud, 5 minutos, una hora, diariamente, semanalmente, etc. La clave es que las barras deben contener suficiente actividad para dar una imagen robusta del mecanismo de formación de precios en el trabajo. Bandas de Bollinger no proporcionan asesoramiento continuo en vez ayudan indentify configuraciones donde las probabilidades pueden estar en su favor. Una nota de John Bollinger: Una de las grandes alegrías de haber inventado una técnica analítica tales como bandas de Bollinger es ver lo que otras personas hacen con ella. Estas normas que regulan el uso de las bandas de Bollinger se ensamblaron en respuesta a las preguntas frecuentes de los usuarios y nuestra experiencia de más de 25 años de uso de las bandas. Si bien hay muchas maneras de utilizar las Bandas de Bollinger, estas normas deben servir como un buen punto de inicio. Para aprender más acerca de las Bandas de Bollinger: Para asistir al seminario que cubre estas 22 reglas, haga clic en 22 Reglas para el uso de las bandas de Bollinger. copiar Bollinger Capital Management. Todos los derechos reserved. Fixing bandas de Bollinger Bandas de Bollinger se utilizan ampliamente en la comunidad comercial y son un componente clave de muchas estrategias de negociación. Por su naturaleza, las bandas de Bollinger ofrecen una perspectiva particular del mercado. Pero este punto de vista no está exenta de inconvenientes. En este artículo se presentará un enfoque revisado al concepto venda comercial con el objetivo de agudizar el foco de esta clase de indicador de forma significativa. Ambos son válidos y comparten una herencia común, pero son muy diferentes en evaluación y en la solicitud. La derivación se denomina aquí una banda de volatilidad. En este artículo se explica por qué es necesaria esta derivación y la forma en que se construye y proporciona resultados de las pruebas preliminares de alto nivel. Aunque las bandas de volatilidad son originales en el diseño y ejecución, que se inspiraron en el trabajo de Dennis McNichollrsquos para mejorar las bandas de Bollinger en la década de 1990 (Bandas de Bollinger, ldquoBetter rdquo de octubre de 1998). Houston, tenemos un problema Popularizado por John Bollinger, quien les dio su nombre, las bandas de Bollinger son simplemente una parcela de un múltiplo de la desviación estándar de los precios a partir de su media móvil simple (SMA), tanto por encima como por debajo. Mediante el uso de la desviación estándar, debemos esperar razonablemente que la distribución de los precios en torno a la media debe ser conforme a la normalidad estadística, o acercarse a ella. Por desgracia, este no es el caso para las bandas de Bollinger y ha llevado a la búsqueda de solucionar el problema. Basándose en las observaciones de las bandas de Bollinger, aquí están algunos de los problemas: Toro Ellos cargan con gran retraso, ya que prácticamente todos los indicadores basados ​​en SMA son. En consecuencia, el usuario debe ser consciente de la demora en lo que las bandas presentes. toro que no plica de precios de una manera consistente con una distribución de Gauss. Es decir, el 68,2 de los precios debería hallarse dentro de una desviación estándar de la media de la muestra, el 95,4 de los precios debería hallarse dentro de dos desviaciones estándar de la media, etc. Esto se describe como la relación precio / banda. A pesar de que se puede debatir si los cambios de precios diarios se distribuyen normalmente, la relación precio / banda de Bollinger se puede decir que ofrecen poca o ninguna información desde un punto de vista probabilístico. La relación toro / bandas de precios no es la escala invariante. Es decir, la relación precio / banda de una desviación estándar dada no permanece constante a medida que los plazos aumento. Por ejemplo, véase la siguiente basado en SampP 500 precios con 2xSD bandas: 160 bar Bollinger bandas: la relación precio / banda 83,7 80 bar Bollinger bandas: la relación precio / banda de 86,2 a 20 bar Bollinger bandas: la relación precio / banda de 88,5 toro El movimiento de las bandas en contra de la media móvil no se correlaciona con la volatilidad histórica. En vista de que las bandas de Bollinger están destinados, en parte, para reflejar los cambios en la volatilidad, esto es un problema. Afortunadamente, estos problemas se pueden resolver de una manera práctica. Al abordar sistemáticamente cada una de estas cuestiones, a su vez, podemos construir un indicador que complementa más que sustituye a las bandas de Bollinger y proporciona una herramienta de comercio adicional útil. La solución es también más sencillo de lo previsto. bandas de volatilidad veamos cómo estos llamados bandas de volatilidad abordar algunas de estas cuestiones antes de explicar cómo se construyen las bandas. Tal vez la mejor manera de demostrar esto es con una carta (ver solución ldquoVolatile, rdquo izquierda). En este gráfico de la SampP 500, itrsquos clara la fuerza con las bandas de volatilidad abrazan los cambios en los precios relativos de los giros lentos y, a veces salvaje y de gran de las bandas de Bollinger. bandas de volatilidad lograr esto a través de la aplicación de un desfase baja media móvil y mediante el cálculo de la desviación estándar de precios en contra de dicha media móvil. Tenga en cuenta que la función de desviación estándar ldquostandardrdquo es una herramienta apropiada para esto. El resultado es el comercio bandas con bajo retardo. Letrsquos determinar la eficacia con estas bandas encapsulan SampP precios de 500 a 2xSD: bandas de volatilidad de 160 bar: relación precio / banda 94,6 80-bar bandas de volatilidad: Precio / relación de bandas 95,3 bandas de volatilidad de 20 bar: relación precio / banda de 95,7 Para validar este punto letrsquos echar un vistazo a los números para 1xSD: bandas de volatilidad de 160 bar: relación precio / 65.0 banda bandas de volatilidad de 80 bar: Precio / relación de bandas 66,9 20-bar bandas de volatilidad: relación / bandas de precios bandas de Bollinger 67.8Better. Multi TF BB Alerta yo no soy un programador experto, pero este es uno de mis indicadores más útiles. No puede realizar copias de prueba con este indicador, ya que sólo el uso de la corriente Nivel BB. Es dinámico por lo que verá los niveles BB cambian a medida que la vela se cierra. Así que si usted pregunta por qué se vuelve a dibujar Es debido a que se supone que debe. Puede elegir 3 marcos y períodos de tiempo diferentes. Es sin duda una joya cuando la decoloración movimientos del mercado, ya que se puede decir exactamente cómo sobrecompra o sobreventa es en cada período de tiempo sin el lío toda la pantalla de todas esas bandas. Puede utilizar ese espacio de la pantalla para otros indicadores. Para el Alto y canales inferiores utilicé sus respectivos PriceLow y PriceHigh. Usted puede cambiar eso si le gustaría pero es más fiable utilizando las señales falsas mucho menos alta y baja y. He programado cuatro alertas. 4. Todos los marcos de tiempo por lo general puse TF15, TF215 y TF360. Funciona bien para mí. Bueno espero que funcione para usted. Déjeme saber si usted tiene alguna pregunta o sugerencia. Gran idea, pero el indicador ocupa demasiada capacidad del procesador, al igual que muchos indicadores y EA. Tal vez alguien puede mejorar la cutzpr código: No soy un experto programador, pero este es uno de mis indicadores más útiles. No puede realizar copias de prueba con este indicador, ya que sólo el uso de la corriente Nivel BB. Es dinámico por lo que verá los niveles BB cambian a medida que la vela se cierra. Así que si usted pregunta por qué se vuelve a dibujar Es debido a que se supone que debe. Puede elegir 3 marcos y períodos de tiempo diferentes. Es sin duda una joya cuando la decoloración movimientos del mercado, ya que se puede decir exactamente cómo sobrecompra o sobreventa es en cada período de tiempo sin el lío toda la pantalla de todas esas bandas. Puede utilizar ese espacio de la pantalla para otros indicadores. Para el Alto y canales inferiores utilicé sus respectivos PriceLow y PriceHigh. Usted puede cambiar eso si le gustaría pero es más fiable utilizando las señales falsas mucho menos alta y baja y. He programado cuatro alertas. 4. Todos los marcos de tiempo por lo general puse TF15, TF215 y TF360. Funciona bien para mí. Bueno espero que funcione para usted. Déjeme saber si usted tiene alguna pregunta o Bandas de Bollinger suggestions. Better. por cierto la descripción (sólo texto) de la acreditación de una mejor Bollinger bandas Futuros, oct 1998 por McNicholl, Dennis Buenas noticias para los operadores a corto plazo: Al alterar las ecuaciones banda de fluctuación, sus bandas de Bollinger ya no se abandonará cuando una tendencia se está gestando. El propósito original de las bandas de trading John Bollingers era formar una envoltura alrededor de una serie temporal de valores o el precio de futuros para actuar como un indicador de la volatilidad en los mercados excursiones de precios subyacentes. Sin embargo, durante una tendencia de las bandas de Bollinger originales a menudo no logran realizar un seguimiento de los precios lo suficientemente cerca para usarlos para cualquier análisis significativo. Dos razones para el problema de seguimiento son que la banda central de Bollinger se desplaza desde el centro de la serie de precios, y las dos bandas exteriores de Bollinger, que forman la envolvente, desplazamiento hacia fuera de tal manera que la envoltura pierde su utilidad como indicador de la volatilidad . Esto también sucede cuando el mercado hace un movimiento explosivo en cualquier dirección. Para empezar (abajo) muestra un ejemplo de una serie de tiempo simulado que es estacionario en la media, pero tiene una varianza aumentando lentamente. El rendimiento de las bandas de Bollinger original aquí se puede describir como: la banda central (línea verde) permanece correctamente posicionada prácticamente en la parte superior de la serie temporal media o valor esperado (línea de color negro). Por lo tanto, con el movimiento del precio fijo, la banda central original es un estimador insesgado efectiva de la media de la serie de precios. Las bandas exteriores forman una envolvente eficaz en torno a la serie de precios. Cada banda exterior se mantiene una distancia de dos desviaciones estándar de la muestra de la banda central. Debido a que hay enviaban cualquier valor atípico grandes en este ejemplo, las bandas originales se adaptan bien a una desviación estándar que cambia lentamente. Pero debido a la desviación estándar de la población de las series de precios (línea azul) alrededor de la media (línea de color negro) en este caso, en realidad es 3, menos de nuestra 8,28, las bandas exteriores originales de Bollinger son inútiles como un sobre volatilidad en este caso. Donde (alfa) la constante de alisamiento, 0 en un mejor ajuste (página 39), el desplazamiento banda central (AB) se corrige el estimador de la banda central es el seguimiento de la media de la serie de precios más de cerca, y las bandas exteriores ahora funciona correctamente durante su toda la tendencia al alza. Sin embargo, la corrección del desplazamiento de la banda central no se hará cargo de todas las deficiencias inherentes a la metodología original banda de Bollinger. Aún suelta (página 39) muestra que un gran movimiento de los precios o de tendencia pueden hacer que las bandas exteriores originales de Bollinger se hinchen por todo el ancho de la ventana de muestra en movimiento. Esto también hará que las bandas inútiles para una cantidad de tiempo considerable. Apretar hacia arriba (arriba) muestra este cambio bastante dramático, que es similar al cambio de tendencia Cuando para un mejor ajuste para la banda central. El indicador de la volatilidad de banda Bollinger alrededor de la serie de precios ahora sigue funcionando correctamente, tanto durante los períodos de las tendencias y los períodos de grandes movimientos de precios fuertes. FM Dennis McNicholl es un comerciante y analista técnico. Se le puede contactar a través de mcnichollmindspring. Los derechos de autor Oster Communications, Inc. Oct de 1998 a condición de ProQuest Information and Learning Company. Todos los derechos reservados Bibliografía para las bandas de Bollinger Mejor Ver más problemas: Aug 1998 Sep 1998 Nov 1998 McNicholl, bandas de Bollinger Dennis mejor. Futuros. Octubre de 1998. FindArticles. 17. Julio 2008. Mejor bandas de Bollinger Futuros Buscar artículos en BNET continuación de la página 1. Anterior - 1 - 2 Artículos en octubre cuestión de Futuros Oh 1998 no se dieron cuenta de que, a medida que trazan el mismo cuando lo miraba. Habrá que volver a visitar. Pero ambos necesitan ser mejorado para que se cruzan en: a) la forma en que hacen - el uso de cerca como un ajuste opcional. (Y como he dicho anteriormente, el uso de la acreditación también sería grande.) (Yo todavía quiero comparar a Keltner bandas ATR Starc, etc, pero la acreditación ve bastante bueno, pensé) ¿Alguien puede convertir las bandas fraccionadas Bandas fraccionarios - mql4 base de código en normalizada oscillatorLike en el caso de las bandas de Bollinger en la imagen siguiente indicador BB - mql4 base de código Muchas gracias.